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가상 생성 데이터를 이용한 기계학습의 무차익 옵션 가격 예측 방법
Arbitrage-free option pricing using machine learning algorithms with artificial pseudo inputs
- 손영두;
- 이윤희
초록
본 발명은 무차익 옵션 가격 예측을 제공하는 기계학습 방법을 개발한다. 이를 위하여 모수 모형을 통하여 가상의 무차익 옵션 가격 데이터를 다량으로 생성하고, 이에 적절한 가중치를 주어 시장에서 얻어진 데이터와 함께 기계학습 모형의 학습 데이터로 활용한다. 이렇게 학습된 기계학습 모형은 무차익 가격과 매우 흡사하면서도 높은 정확도의 옵션 가격을 예측한다.
- 제목
- 가상 생성 데이터를 이용한 기계학습의 무차익 옵션 가격 예측 방법
- 제목 (타언어)
- Arbitrage-free option pricing using machine learning algorithms with artificial pseudo inputs
- 저자
- 손영두; 이윤희
- 발행일
- 2020-06-03
- 출원번호
- 10-2018-0042555
- 등록번호
- 10-2120655
- 출원일
- 2018-04-12
- 등록일
- 2020-06-03
- 지식재산권 유형
- 특허
- 양수인
- 충남대학교 산학협력단;동국대학교산학협력단