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주요 선진국 및 신흥국 주가지수 변동성의 비대칭성 연구
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| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 우신욱 | - |
| dc.contributor.author | 강삼모 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-04-13T16:30:16Z | - |
| dc.date.available | 2025-04-13T16:30:16Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03 | - |
| dc.identifier.issn | 1598-8996 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.dongguk.edu/handle/sw.dongguk/58147 | - |
| dc.description.abstract | 글로벌 금융위기, 코로나19 위기 등을 거치면서 국제금융시장에서는 주요 선진국과 신흥국의 주가와 통화가치가 동시에 큰 폭으로 하락하였다가 반등하는 등 금융시장 가격변수가 동반하여 등락하는 현상이 두드러지게 표출되었다. 이와 같이 최근 국제금융시장에서 나타나고 있는 가격변수의 동조적인 변동성 증대 현상을 보다 심도 있게 살펴보고자 본 연구에서는 주요선진국 및 신흥국의 주가지수를 대상으로 GJR-GARCH(1,1) 모형을 활용하여 조건부 이분산을 추정하고 이를 토대로 주가지수 변동성의 비대칭성을 연구하였다. 분석결과, 대부분 국가의주가 변동성은 레버리지 효과 등에 기인한 비대칭성이 통계적으로 유의하게 관측되었다. 또한동 비대칭성은 글로벌 금융위기, 코로나19 위기 등 금융불안 상황에서 더욱 확대되는 것으로분석되었다. | - |
| dc.format.extent | 25 | - |
| dc.language | 한국어 | - |
| dc.language.iso | KOR | - |
| dc.publisher | 동국대학교 사회과학연구원 | - |
| dc.title | 주요 선진국 및 신흥국 주가지수 변동성의 비대칭성 연구 | - |
| dc.title.alternative | An Analysis of the Asymmetry in Stock Market Index Volatility of Major Advanced and Emerging Economies | - |
| dc.type | Article | - |
| dc.publisher.location | 대한민국 | - |
| dc.identifier.doi | 10.46415/jss.2025.03.32.1.273 | - |
| dc.identifier.bibliographicCitation | 사회과학연구, v.32, no.1, pp 273 - 297 | - |
| dc.citation.title | 사회과학연구 | - |
| dc.citation.volume | 32 | - |
| dc.citation.number | 1 | - |
| dc.citation.startPage | 273 | - |
| dc.citation.endPage | 297 | - |
| dc.identifier.kciid | ART003183970 | - |
| dc.description.isOpenAccess | N | - |
| dc.description.journalRegisteredClass | kci | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 주식시장 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 주가 변동성 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 조건부 이분산 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 비대칭성 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | GJR-GARCH | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Stock Market | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Volatility in Stock Price | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Conditional Heteroscedasticity | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Asymmetry | - |
| dc.subject.keywordAuthor | GJR-GARCH | - |
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Collections - College of the Social Science > Department of Economics > 1. Journal Articles
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Related Researcher
- Kang, Sam Mo
- College of the Social Science (Department of Economics)