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국제 금융시장 간 동조화와 거시경제 요인의 관련성에 대한 연구: 미국과 한ㆍ중ㆍ일 주식시장을 중심으로
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| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 조정남 | - |
| dc.contributor.author | 강삼모 | - |
| dc.date.accessioned | 2024-08-08T12:32:04Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-08T12:32:04Z | - |
| dc.date.issued | 2024-06 | - |
| dc.identifier.issn | 1598-8996 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.dongguk.edu/handle/sw.dongguk/22238 | - |
| dc.description.abstract | 본 연구는 미국의 주식 수익률에 대한 아시아 주요 3개 국가의 주식 수익률의 동조화 정도를시변모수 회귀분석(TVP) 모형을 이용하여 측정하고, 거시경제 요인의 비대칭적인 충격이 국제적 주식수익률의 동조화 변화를 설명할 수 있는지 분석하였다. 이 과정에서 금리 변수는 동태적 Nelson-Siegel(DNS) 모형을 통해 추정한 각 국의 수익률곡선의 수준과 기울기의 충격을사용하였다. 2006년부터 2023년까지의 기간을 분석한 결과, 한국과 일본의 MSCI 지수는 안정적 동조화 패턴을 보였으며 중국의 MSCI 지수는 매우 불안정한 패턴을 나타냈다. 또한, 소비자물가 및 수익률곡선의 기울기와 수준 충격의 경우 기간별, 국가별, 지수별로 상이하지만 주식시장 동조화를 설명할 수 있는 경우가 존재하였으나 산업생산 충격의 경우 주식시장 동조화를 설명할 수 있는 경우가 존재하지 않았다. | - |
| dc.format.extent | 26 | - |
| dc.language | 한국어 | - |
| dc.language.iso | KOR | - |
| dc.publisher | 동국대학교 사회과학연구원 | - |
| dc.title | 국제 금융시장 간 동조화와 거시경제 요인의 관련성에 대한 연구: 미국과 한ㆍ중ㆍ일 주식시장을 중심으로 | - |
| dc.title.alternative | Study on the Comovement between International Financial Markets and the Relevance of Macroeconomic Factors: Focused on the Stock Markets of the US, Korea, China, and Japan | - |
| dc.type | Article | - |
| dc.publisher.location | 대한민국 | - |
| dc.identifier.doi | 10.46415/jss.2024.06.31.2.151 | - |
| dc.identifier.bibliographicCitation | 사회과학연구, v.31, no.2, pp 151 - 176 | - |
| dc.citation.title | 사회과학연구 | - |
| dc.citation.volume | 31 | - |
| dc.citation.number | 2 | - |
| dc.citation.startPage | 151 | - |
| dc.citation.endPage | 176 | - |
| dc.identifier.kciid | ART003088523 | - |
| dc.description.isOpenAccess | N | - |
| dc.description.journalRegisteredClass | kci | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 주식시장 동조화 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 거시경제 요인 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 비대칭적 충격 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | TVP모형 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | DNS모형 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Stock Market Comovement | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Macroeconomic Factors | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Asymmetric Shocks | - |
| dc.subject.keywordAuthor | TVP Model | - |
| dc.subject.keywordAuthor | DNS Model | - |
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Collections - College of the Social Science > Department of Economics > 1. Journal Articles
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Related Researcher
- Kang, Sam Mo
- College of the Social Science (Department of Economics)