신용 취약계층 대출행태의 금융기관 간 연계성 및 시스템적 리스크에 미치는 영향

Abstract

본 연구는 가계대출의 뇌관으로 지적되고 있는 저신용자 다중채무자 과다채무자 등 신용 취약계층의대출행태에 대한 분석을 실시했다. 즉 신용 취약계층 별로 대출금액 연체금액 대출자 수에 대한금융기관 간 상호연계성을 살펴보았으며 이들의 대출금액이 시스템적 리스크에 미치는 영향도분석했다. KCB가 제공한 50만 명 대출자의 2006년 1월부터 2015년 6월까지의 통합자료 분석 결과, 신용 취약계층 차주는 은행보다 비은행금융기관을 보다 많이 활용하며 이들의 대출과 관련된금융기관 간 연계도도 전체대출자에 비해 높은 것으로 밝혀졌다. 취약계층별로는 저신용자가다중채무자나 과다채무자에 비해 금융기관 간 연계도가 높은 것으로 나타났다. 또한 과다채무자의대출금액이나 다중채무자 및 과다채무자의 연체금액의 경우 은행은 주로 타 금융기관에 영향을주고 비은행은 영향을 받는 것으로 나타났다. 개별 금융기관의 연계성 분석에서는 다중채무자및 과다채무자의 대출금액의 경우 상호저축은행이, 저신용자와 다중채무자의 연체금액의 경우보험의 금융기관 간 연계성이 가장 높게 나타났다. 신용 취약계층이 시스템적 리스크에 미치는영향에 대한 분석에서는 신용 취약계층의 총 대출금액이 은행권 및 비은행권에 관계없이 시스템적리스크에 4개월 선행하여 영향을 미치는 것으로 밝혀졌다. 또한 결합재무곤경확률(JPoD)로 측정된시스템적 리스크에 대해서는 다중채무자의 은행 및 비은행권 대출금액이, 한계기대부족액(MES)으로 측정된 시스템적 리스크에 대해서는 과다채무자의 비은행권 대출금액이 시스템적리스크에 대해 그랜저 인과관계가 존재하는 것으로 나타났다.